高频交易与对冲套利PDF电子书下载

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第一章 高频交易概述 1

第一节 交易简介 1

第二节 国外高频交易发展现状 7

第三节 我国金融市场上的高频交易 23

第二章 金融衍生品市场 29

第一节 金融衍生品市场简介 29

第二节 期货交易制度 42

第三章 期货交易与盘口分析 47

第一节 期货交易与指令 47

第二节 期货日内盘口 57

第三节 量价分析 72

第四节 期货分时盘口 80

第四章 波动率解析 85

第一节 收益率波动的研究综述 85

第二节 已实现波动的特征 98

第五章 市场中性策略 107

第一节 市场中性策略概念 107

第二节 股票市场中性策略 108

第三节 策略的构建 111

第四节 市场中性策略优势与风险分析 114

第六章 宏观对冲策略 117

第一节 知名的宏观对冲基金 117

第二节 宏观对冲案例 130

第三节 事件套利 132

第七章 BSM模型与动态对冲 137

第一节 期权价格的影响因素 137

第二节 期权的损益与状态 141

第三节 BSM模型的假设前提 145

第四节 资产价格的连续性 149

第五节 BSM期权定价公式 151

第六节 BSM期权定价模型改进 155

第七节 Delta对冲 158

第八节 基于效用最大化的对冲方法 163

第八章 趋势交易与股票盘口 165

第一节 价格波动趋势 165

第二节 股票盘口 186

第三节 涨停分时形态 192

第四节 “追涨杀跌”策略 206

第九章 股指期货对冲套利交易 211

第一节 股指期货的期现套利 211

第二节 股指期货的跨期套利 217

第十章 期权对冲交易策略 225

第一节 基本策略积木 225

第二节 期权价差策略 232

第三节 趋势型预期策略 238

第四节 波动型预期策略 253

第五节 期权套利策略 264

第六节 期权套利应用 268

第十一章 多品种套利交易策略 275

第一节 期权与对冲简介 275

第二节 对冲组合的收益与调整 277

第三节 希腊字母以及用途 281

第四节 风险及控制方法 291

参考文献 293

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