金融工程及其在中国的应用研究PDF电子书下载

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前言 1

第一篇 金融工程的基本工具 3

第一章 基本的股权工具 3

第一节 基础的股权工具 3

第二节 股权远期 5

第三节 股权期货 7

第四节 股权期权 13

第五节 股票及其衍生资产的现代定价理论 19

第二章 基本的债券工具 38

第一节 基础的债券工具 38

第二节 债券期货 44

第三节 债务期权 51

第四节 债券期权的定价 60

第三章 基本的货币市场工具 69

第一节 基础的货币市场工具 69

第二节 远期利率 74

第三节 短期利率期货 82

第四节 短期利率期权 92

第四章 基本的外汇市场工具 102

第一节 即期外汇 103

第二节 外汇远期 108

第三节 外汇期货 129

第四节 外汇期权 133

第五节 外汇期权的定价 143

第五章 基本的金融互换工具 152

第一节 收益率曲线 152

第二节 互换特征与结构 166

第三节 利率互换与货币互换的价值 179

第二篇 金融工程原理 192

第六章 远期合约的创生原理 192

第一节 单纯远期合约组合 192

第二节 远期合约与互换合约组合 198

第三节 远期合约与基本期权组合 200

第四节 远期合约的分解 213

第五节 远期合约的设计与开发 218

第七章 互换合约的创生原理 227

第一节 互换合约的设计与开发 227

第二节 互换合约及与远期合约组合 236

第三节 互换合约与期权组合 239

第四节 互换合约的分解 247

第八章 期权的创生原理 254

第一节 期权的组合 254

第二节 期权的设计与开发 286

第三篇 金融工程在我国的一些应用 307

第九章 我国股指期货的创建及其作用 307

第一节 我国股票指数与股指期货 308

第二节 股指期货功能及其作用 312

第十章 完善市场和我国市场的股指期货定价原理 316

第一节 完善市场条件下的远期合约与期货合约的定价原理 316

第二节 适应我国股票指数期货市场的一般套利模型 322

第十一章 我国股指期货期现套利策略的实现过程 329

第一节 股票指数现货的构造 329

第二节 股指期货套利成本分析 332

第三节 一种特定的期现套利 340

第十二章 我国债券市场的创新开拓与产品的创设开发 349

第一节 我国债券市场的开拓 349

第二节 我国债券产品的开发及其创设 351

第十三章 利率期限结构理论与模型 357

第一节 利率期限结构理论 357

第二节 利率期限结构模型 359

第三节 即时远期利率模型——HJM模型 364

第四节 多因子利率模型 365

第五节 利率期限结构模型在我国的适应性 367

第十四章 适应我国债券的定价模型 369

第一节 债券定价的基本原理 370

第二节 单因子利率的债券定价模型 373

第三节 多因子利率的债券定价模型 376

第四节 常见的两因子利率债券价格模型 380

第五节 我国附息债券与零息票债券之间的定价关系 382

第十五章 我国可回售、可赎回债券与可转换债券的定价模型 384

第一节 我国可回售债券的定价模型 384

第二节 我国可赎回债券和可回售、可赎回债券的定价模型 386

第三节 适应我国可转换债券的定价模型 388

附录 395

A：ITO定理的推导 395

B：遵循几何布朗运动的股票价格S（t＋△t）的均值与方差 396

C：托管债券种类 399

参考文献 401

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