服务有礼 礼仪培训21礼PDF电子书下载

查看更多关于的内容

第一章 股票类衍生品引论 1

1.1 常见股票衍生产品 1

1.1.1 远期 1

1.1.2 期货 2

1.1.3 看涨、看跌期权 4

1.2 一些常见的其他期权 7

1.2.1 二元期权合约 8

1.2.2 障碍期权 9

1.2.3 亚式期权 10

1.2.4 回望期权 11

1.2.5 方差互换合约 12

1.2.6 VIX指数和波动率互换 13

1.2.7 衍生品的分类 14

第二章 衍生品头寸的合成 17

2.1 资产和看跌期权组合 17

2.2 备兑认购期权 19

2.3 跨式期权 20

2.4 宽跨式期权 21

2.5 倒置风险期权 22

2.6 蝶式差价期权 24

2.7 日历差价期权 25

第三章 利率和折现值 27

3.1 银行存款账户 27

3.2 无息债券 29

3.3 久期和凸性 32

3.4 均值、标准差及波动率 34

第四章 看涨、看跌期权的性质 37

4.1 无套利原理引论 37

4.2 期权作为行权价函数 38

4.3 远期的交易价格原理 41

4.4 看涨、看跌期权平价原理 42

4.5 看涨期权的性质 43

4.6 看跌期权的性质 50

4.7 看涨、看跌期权的套利机会 53

第五章 概率论和随机过程 59

5.1 古典概率学的基本原理 59

5.2 测度及现代概率论主要概念 61

5.3 条件期望、域流与随机过程 66

5.4 随机游动、布朗运动和鞅 72

5.5 It？积分 75

5.6 鞅表示和Girsanov定理 78

5.7 反射原理和首次到达时间 82

5.8 用几何布朗运动模拟股票价格 88

第六章 期权定价：偏微分方程方法 91

6.1 推导Black-Scholes方程 92

6.2 Black-Scholes方程的解 95

6.3 看涨、看跌期权的闭形式解 97

6.4 导数和风险参数 100

6.4.1 Delta 100

6.4.2 Gamma 102

6.4.3 Theta 105

6.4.4 Vega 105

6.4.5 Rho 106

6.5 波动率偏态 107

第七章 期权定价：概率论方法 111

7.1 自融资和复制策略 111

7.2 无套利和鞅测度 118

7.3 连续的情形 132

7.4 Black-Scholes模型 135

7.5 计价单位变换 141

7.6 在看涨、看跌期权上的应用 142

7.7 Feynman-Kac方程 143

第八章 新型期权定价 147

8.1 计价单位变换及应用 147

8.2 二元期权定价 153

8.3 亚式期权定价 156

8.4 回望期权定价 160

8.5 障碍期权定价 162

8.6 差价期权定价 167

8.7 货币期权 168

8.8 汇率联动 174

第九章 局部波动率模型 177

9.1 看涨期权价格和股价分布 177

9.2 Kolmogorov方程 181

9.3 Fokker-Planck方程 183

9.4 局部波动率 185

9.5 期权对冲方法及损益来源 187

第十章 数值实现方法 193

10.1 二叉树 193

10.2 有限差分方法 200

10.3 Monte Carlo模拟 205

10.4 傅立叶变换 213

第十一章 随机波动率模型 219

11.1 局部波动率模型的缺陷 219

11.2 随机波动率模型一般形式 222

11.3 Heston模型 225

11.4 Sun-Carr模型 228

第十二章 衍生品定价的应用 233

12.1 本金保底 233

12.2 公司债券的Merton定价模型 235

12.3 贷款价值比 238

12.4 方差互换和波动率指数 241

参考文献 245

索引 247

查看更多关于的内容