投资学实证方法及课程论文集PDF电子书下载

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第一章 资本资产定价模型的实证检验 1

第一节 资本资产定价模型概述 1

第二节 BJS和FM检验方法 2

第三节 β系数的调整 7

课程论文选编 9

基于上证A股市场的资本资产定价模型实证检验 9

上市公司贝塔系数的影响因素实证分析 15

基于时变β系数的股票投资分析 20

第二章 有效市场假说的实证检验 26

第一节 有效市场假说的含义及形式 26

第二节 有效市场假说的检验方法 27

第三节 事件研究法及其应用 32

课程论文选编 34

基于上海A股市场的市场有效性检验 34

基于“沪港通”的我国资本市场有效性实证检验 42

现金股利对股价影响的实证分析 53

利率变动对股价影响的实证分析 60

国有企业并购重组的短期财富效应分析 66

第三章 Fama-French三因素模型的实证检验 73

第一节 几种典型的投资异象 73

第二节 Fama-French三因素模型的检验方法 74

第三节 Fama-French三因素模型的检验结果及模型扩展 76

课程论文选编 77

修正FF三因素模型下股市流动性定价分析 77

我国环保主题基金绩效及持续性分析 83

第四章 行为金融视角下的投资策略实证研究 90

第一节 基于行为金融学的投资策略 90

第二节 不同投资策略的分析方法 91

课程论文选编 94

QFII交易策略对股票收益影响的实证分析 94

关于QFII投资羊群效应的实证分析 100

第五章 投资组合业绩评价的实证研究 109

第一节 共同基金的业绩评价方法 109

第二节 对冲基金的业绩评估方法 111

课程论文选编 113

我国股票型QDII基金的选股择时能力分析 113

我国公募对冲基金业绩评价及风格分析 121

第六章 基于VaR的金融风险评价研究 126

第一节 VaR的概念 126

第二节 常用VaR的计算方法 127

课程论文选编 132

基于VaR/CVaR的股票型QDII基金评价 132

基于VaR的新三板企业股权质押率分析 145

基于VaR的基金业绩指标修正及基金评价分析 151

参考文献 161

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