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第一章 随机过程的基本概念 1

1.1 随机过程的概念引入 3

1.2 随机过程的分类 7

1.3 随机过程的描述 8

习题一 12

第二章 随机过程的数字特征 13

2.1 随机过程的数字期望 14

2.2 随机过程的均方值与方差 15

2.3 随机过程的自相关函数 16

2.4 两个随机过程的互相关函数 20

习题二 21

第三章 随机分析简介 22

3.1 随机过程的收敛性 22

3.2 随机过程的连续性 23

3.3 随机过程的微分及其数学期望与相关函数 25

3.4 随机过程的积分 28

3.5 随机微分方程简介 32

习题三 35

第四章 平稳随机过程和各态历经过程 37

4.1 严平稳随机过程及其数字特征 37

4.2 宽平稳随机过程 40

4.3 各态历经过程 43

习题四 56

第五章 随机过程的功率谱密度 58

5.1 功率谱密度 59

5.2 功率谱密度与自相关函数的关系 65

5.3 功率谱密度性质 68

5.4 互谱密度 70

习题五 72

第六章 随机信号通过线性系统 74

6.1 线性系统的基本理论 74

6.2 随机信号通过线性系统 77

习题六 93

第七章 马尔可夫过程简介 95

7.1 马尔可夫过程定义 95

7.2 马尔可夫链及其转移概率 96

7.3 多步转移概率 103

7.4 遍历性 105

习题七 109

第八章 工程中常用的几类随机过程简介 111

8.1 独立增量过程 111

8.2 正态过程 112

8.3 维纳过程 112

8.4 泊松过程 114

8.5 复随机过程 115

附录1 概率论基础 117

附录2 Mathmatic软件命令集 168

参考文献 208

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