金融尾部风险管理研究PDF电子书下载

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1绪论 1

1.1 本书研究背景和意义 1

1.2 全书框架 7

1.3 全书主要内容 10

2风险度量理论 15

2.1 引言 15

2.2 数学符号表示 16

2.3 投资主体：量化风险感受 17

2.4 保险公司：量化风险价格 22

2.5 风险监控部门：量化风险损失 28

2.6 各类风险测度之间的关系 38

2.7 小结 39

3极值理论与期货保证金模型 40

3.1 引言 40

3.2 极值理论：BMM模型和POT模型 41

3.3 POT模型的参数估计方法 45

3.4 POT模型下的期货保证金模型 49

3.5 基于伦敦铜期货和上海铜期货的实证研究 51

3.6 小结 64

4非对称跳跃分布下的动态最优投资组合 66

4.1 引言 66

4.2 非对称跳跃分布下的最优资产配置 68

4.3 基于上证指数的实证结果 77

4.4 小结 83

5动态跳跃风险下的动态最优投资组合 85

5.1 引言 85

5.2 考虑动态跳跃风险的最优资产配置 88

5.3 实证研究 93

5.4 小结 112

6资产联动跳跃下的均值方差组合 114

6.1 引言 114

6.2 多资产的联动跳跃模型和均值方差问题 116

6.3 基于标普500指数期货和日经225指数期货的实证结果 123

6.4 小结 138

7风险约束下的最优保险政策 139

7.1 引言 139

7.2 保险公司VaR风险约束下的最优保险政策 140

7.3 保险公司期望损失风险约束下的最优保险政策 151

7.4 保险公司最大损失约束下的最优保险政策 163

7.5 保险公司不同风险约束下最优保险政策的比较 166

7.6 小结 169

8结论与展望 172

8.1 本书的主要工作和结论 172

8.2 展望 174

参考文献 176

索引 192

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