平滑转移自回归模型理论与应用研究PDF电子书下载

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第1章 绪论 1

1.1研究背景与意义 1

1.1.1经济理论背景 1

1.1.2实证研究背景 5

1.1.3研究意义 9

1.2 STAR模型研究现状 10

1.2.1 STAR模型的应用研究 11

1.2.2考虑局部单位根过程的STAR模型设定研究 11

1.2.3 STAR模型框架下的单位根检验研究 12

1.2.4向量STAR模型及协整研究 13

1.2.5 STAR-STGARCH模型研究 14

1.3结构安排与主要创新 14

1.3.1结构安排 14

1.3.2主要创新 16

第2章 完全平稳条件下的STAR模型 17

2.1基本STAR模型与平稳遍历性 17

2.1.1基本STAR模型 17

2.1.2 STAR序列的平稳遍历性 21

2.2 STAR模型样本矩的统计特性 24

2.2.1 STAR模型样本均值的统计特性 26

2.2.2 STAR模型样本方差的统计特性 30

2.2.3 STAR模型样本偏态的统计特性 33

2.2.4 STAR模型样本峰态的统计特性 37

2.3 STAR模型最大滞后阶数的确定 40

2.3.1确定最大滞后阶数的信息准则 40

2.3.2滞后阶数选择的模拟试验 41

2.3.3信息准则稳健性分析 46

2.4 STAR模型的建模策略 52

2.4.1模型的设定 52

2.4.2模型的估计 55

2.4.3模型的评价 56

2.4.4脉冲响应分析 60

2.5小结 63

第3章 局部平稳性未知条件下的STAR模型设定 65

3.1局部非平稳的STAR模型 65

3.1.1局部随机游走过程的STAR模型 65

3.1.2局部随机趋势的STAR模型 68

3.1.3含有确定性趋势的STAR模型 71

3.2局部非平稳STAR模型的线性性检验 74

3.2.1局部随机游走的STAR模型线性性检验 75

3.2.2局部随机趋势的STAR模型线性性检验 79

3.2.3含有确定性趋势的STAR模型线性性检验 85

3.3局部平稳性未知情况下的稳健线性性检验 88

3.3.1无明显时间趋势数据的稳健线性性检验 88

3.3.2有明显时间趋势数据的稳健线性性检验 91

3.4检验水平与检验功效 95

3.4.1检验水平 95

3.4.2检验功效 98

3.5平滑转移变量与STAR类型选择 109

3.5.1平滑转移变量的选择 109

3.5.2 STAR模型类型的确定 114

3.6小结 120

第4章STAR框架下的单位根检验 123

4.1线性与非线性单位根过程 123

4.1.1 I（0）与（1）过程 123

4.1.2线性单位根与STAR类I（0）过程的区分 128

4.2两区制STAR框架下的单位根检验程序 135

4.2.1两个Wald类检验统计量 135

4.2.2 STAR框架下单位根检验程序设计 140

4.2.3检验水平与检验功效 142

4.3多区制STAR框架下的单位根检验 156

4.4小结 160

第5章 实证研究 162

5.1通货膨胀率周期波动与非线性动态调整 162

5.1.1引言 162

5.1.2模型估计与通货膨胀率周期阶段划分 165

5.1.3通货膨胀率周期波动与非线性动态特性分析 173

5.1.4小结与政策思考 182

5.2中国主要宏观经济变量单位根检验 184

5.2.1引言 184

5.2.2单位根检验结果 187

5.2.3小结与政策思考 198

第6章 总结与展望 200

6.1本书总结 200

6.2未来研究展望 203

附录A 204

附录B 220

参考文献 230

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